吳同學(xué)
2021-03-02 22:38老師好,課程老師在講解如何更好地記憶BSM模型下的看漲期權(quán)定價公式時,用了遠期合約定價公式做類比,并表示需要用到股價超過執(zhí)行價格的概率N(d2)作為調(diào)整項,來乘以ke??。感覺這個說法不太能接受,如果是這樣的話為何不是一整個(S?-Ke???)乘以N(d2)呢?
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1個回答
Adam助教
2021-03-03 16:42
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同學(xué)你好
這個涉及到對N(d1)的理解
