木同學
2021-03-02 22:49股價波動上升，是有利于call，不利于put。為什么還都是價值上升呢？然后引入買賣權平價，為什么上升幅度還一樣了呢？謝謝
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1個回答
Adam助教
2021-03-03 14:14
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同學你還哦，
波動率上升，期權價值也是上升的（無論是看漲，還是看跌）。
簡言之，股票價格的波動率(volatility)用于衡量未來股票價格變動的不確定性。當波動率增大時，股票價格大幅度上升或下降的機會將會增大。
對于股票持有者而言，這兩個變動會常?；ハ嗟窒?，但對于看漲或看跌期權持有者而言，情況會有所不同。
看漲期權的持有者不僅可以從股票上升中獲利，而且當股票下跌時其損失是有限的，因為期權的最大損失只是期權費用。
類似地，看跌期權持有者可以從價格下跌中獲利，同時損失也會有限。因此隨著波動率的增加，看漲期權及看跌期權價值都會增加。
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