Terri
2021-03-03 08:06delta的定義都是在long position的情況下進(jìn)行的嗎？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-03-03 11:40
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同學(xué)你好！
delta是期權(quán)本身的屬性，long和short只是在前面加正負(fù)。long方，+delta；short方，-delta。而這里的delta按照call和put不同，又可以分為 delta_call(>0),delta_put(<0)。
比如long put 的delta：+delta_put <0;short put 的delta：-delta_put >0.
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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