幸同學
2021-03-03 14:37第三個問題條件概率里的P(AB)是怎么來的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-03 16:16
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同學你好,這是貝葉斯公式
這里的P(AB)表示的是AB同時發(fā)生的概率。
A:表示在第三年違約的概率。
B表示前兩年不違約的概率。
AB同時發(fā)生:前兩年不違約,且第三年違約,
這其實就是:第三年的無條件違約概率,也就是上面的0.0098
