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2021-03-03 21:48老師,本課第一個例題中,按照答案顯示,這道題的圖形應(yīng)該是黑色線段。但為什么圖形不能是紅色線段呢,這樣結(jié)果就完全不一樣了。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-04 18:12
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同學(xué)你好,這是合約規(guī)定,
第一個關(guān)鍵利率發(fā)生變動,對前面的所有利率影響為1,對后面一個關(guān)鍵利率影響為0。
最后一個關(guān)鍵利率發(fā)生變動,對前面一個關(guān)鍵利率影響為0,對后面的所有利率影響為1
