田同學(xué)
2021-03-03 23:12老師您好，請(qǐng)問這個(gè)APT的例子能再詳細(xì)解釋一下嗎
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-04 11:15
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同學(xué)你好，APT模型的投資策略是當(dāng)存在兩個(gè)相同系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的投資組合A和B，它們兩個(gè)理論上的收益率應(yīng)該是一樣的，但如果兩個(gè)投資組合有不同的收益率的時(shí)候，比如A的收益率是7%，B的收益率是8%，這個(gè)時(shí)候買入收益率更高的產(chǎn)品，賣出收益率更低的產(chǎn)品就可以獲得收益，這實(shí)際上是一個(gè)套利行為。
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