國同學(xué)
2021-03-03 23:31問題1:此題第三列權(quán)重是否算錯了?我按公式算出第三天的權(quán)重是8.1002%。 問題2:按題目中所給權(quán)重用BRW法計算95%VAR,損失70時已超過5%,為何答案不是95%VAR=70美元?
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-04 11:43
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同學(xué)你好,這里有點錯誤,λ應(yīng)該等于0.97,累積到5%對應(yīng)的損失是70。
