Amy
2021-03-04 00:01mean excess return為什么可以直接當(dāng)做分子超額收益使用?前面mean是怎么理解?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-03-04 21:49
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└(^o^)┘你好同學(xué),
Sharpe ratio中,分子E(Rp)-Rf的差被稱為“mean excess return”,可以理解為“超過均值的收益”
這是一個(gè)定性的稱呼,記住即可。
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