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2021-03-04 00:12老師45題怎么理解呢
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-03-04 21:22
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└(^o^)┘同學(xué)你好,感謝您耐心的等候!~
45 題干
將“portective put”和"forward contract"組合起來(lái),和以下哪一個(gè)選項(xiàng),到期時(shí)有著同樣的結(jié)果
A fiduciary call是指買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)公式中的C+K
B long call + short asset表示構(gòu)建一個(gè)投資組合
C 遠(yuǎn)期合約+無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率債券表示構(gòu)建一個(gè)投資組合
選擇A,本題目考Put – Call – Forward Parity,知識(shí)點(diǎn)如附圖
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
