Phyllis
2021-03-04 01:38老師,1, 我們可以說(shuō)age-weighted的BRW方法中的計(jì)算 VaR calculation is more complicated嗎?(因?yàn)闄?quán)重做了調(diào)整)。 2,是否age-weighted計(jì)算VaR更復(fù)雜了,但是volatility- weighted沒(méi)有更復(fù)雜?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-04 13:34
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同學(xué)你好,HW方法在計(jì)算方面比BRW方法更簡(jiǎn)單,BRW方法是對(duì)權(quán)重做出調(diào)整,但是沒(méi)有對(duì)波動(dòng)率進(jìn)行調(diào)整,而HW方法是對(duì)波動(dòng)率進(jìn)行調(diào)整而不是對(duì)權(quán)重做出調(diào)整。
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追問(wèn)
老師。想問(wèn)您,HW和BRW分別關(guān)于VaR的計(jì)算是否有更復(fù)雜?是和普通計(jì)算VaR一樣嗎?(純是計(jì)算角度) 是否是BRW更復(fù)雜了,而HW和普通的一樣
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追答
這樣是沒(méi)有可比性的,VaR值的計(jì)算是有很多方法的,原版書(shū)也沒(méi)有在這方面進(jìn)行比較,只需要比較BRW、HW等幾種方法的優(yōu)缺點(diǎn)原理等即可,這方面知識(shí)不必太過(guò)糾結(jié)。
