Terri
2021-03-04 08:00此處volatility策略是short低執(zhí)行價(jià)格put，long高執(zhí)行價(jià)格的call？
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-03-04 09:44
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
是的，OTM call是較高執(zhí)行價(jià)格的call，OTM put是較低執(zhí)行價(jià)格的put。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
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