加同學
2021-03-04 16:08選項IV還請老師再幫忙解釋一下,這里老師講的沒太聽懂,謝謝!
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-04 18:06
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同學你好,IV的意思是如果用更多的風險因子進行mapping,測量的風險更加準確,但是計算建模的時間更長。這里老師用的是本金、久期、現(xiàn)金流映射舉例,比如本金映射只考慮一個風險因子,而在前面的PPT中,同樣是平均到期時間為三年的債券組合,其中一個債券到期時間為五年,現(xiàn)金流映射需要考慮每年的現(xiàn)金流,考慮的風險因子更多,對于風險的度量也更加準確。
