抱同學(xué)
2021-03-04 16:20這里老師講清倉時(shí)間T越小,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大,LVaR越大,為什么帶入公式不同的T值,算出來的結(jié)果是T越大,LVaR越大呢
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2021-03-04 18:48
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學(xué)員你好,時(shí)間T的變化對(duì)于LVaR有兩個(gè)影響。
1、清倉時(shí)間變長,更不著急,所以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)減少
2、時(shí)間變長,VaR變大(平方根法則)
所以整體的影響要講這兩個(gè)因素都考慮進(jìn)去。
希望對(duì)你有幫助。
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追問
明白啦 謝謝老師
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追答
加油吶~
