王同學(xué)
2021-03-04 17:24當(dāng)利率結(jié)構(gòu)到掛的時候,為什么CVA比實(shí)際要大?CVA不是要折現(xiàn)嗎?
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1個回答
Jenny助教
2021-03-04 18:52
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同學(xué)你好,可以大致說一下在哪個視頻哪個位置,我確認(rèn)一下。
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追問
信用風(fēng)險補(bǔ)錄的第四條credit spread 和CVA
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追答
同學(xué)你好,利率倒掛也就是折現(xiàn)的利率是變小的,那么遠(yuǎn)期折現(xiàn)過來的cva對應(yīng)的分母比較小呀,所以對應(yīng)的整體cva就大一些了。
