Tony Long
2021-03-04 22:06講利率非平行移動(dòng)時(shí)，這個(gè)利率是指YTM的利率變動(dòng)，還是spot rate的變動(dòng)？如果是YTM的變動(dòng)，那么對(duì)于截圖中的表格如何理解？initial curve中所給的價(jià)格是債券的初始價(jià)格，2-year shift 中的價(jià)格是2年期的利率變化0.01%的債券價(jià)格，5-year shift中的價(jià)格是5年期的利率變化0.01%的債券價(jià)格嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-05 16:48
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同學(xué)你好，
1：表示的是spot。
2：理解是對(duì)的
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