劉同學(xué)
2021-03-04 22:11老師,48題麻煩講下,這個(gè)題不會(huì)分析,和所聽(tīng)的章節(jié)聯(lián)系不到知識(shí)點(diǎn)
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-03-05 11:17
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└(^o^)┘同學(xué)你好,
這道題考察的是即期利率的概念,它就相當(dāng)于是零息債券的到期收益率。見(jiàn)下圖
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追問(wèn)
為什么,感覺(jué)不理解,為什么就相當(dāng)于一個(gè)0利息債券
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追答
即期利率的定義就是由不同期限的零息債券的到期收益率所構(gòu)成,所以我們就把由不同期限的零息債券的到期收益率起了個(gè)新名字叫做即期利率,S1就是一年到期的零息債券的YTM,S2就是兩年到期的零息債券的YTM,以此類推。
