啊同學(xué)
2021-03-05 10:30請老師講一下這個題a選項為什么對還有其他三個選項為什么不對?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-09 13:58
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同學(xué)你好,
A. 市場風(fēng)險的IMA法用到了VaR,組合的VaR是考慮了資產(chǎn)與資產(chǎn)收益之間的相關(guān)性的,所以A對。
B. 內(nèi)部評級法算信用風(fēng)險,簡單理解為WCL-EL, EL是不考慮相關(guān)性的,WCL里面的相關(guān)性是資產(chǎn)違約率的相關(guān)性,不是資產(chǎn)收益之間的相關(guān)性。
C和D其實都相當(dāng)于先分類,再算各類的資本金再加總,所以也是不考慮相關(guān)性的。
