加同學(xué)
2021-03-05 11:24請問老師,這個(gè)VaR值的計(jì)算公式是什么邏輯呢?老師說不考慮miu,然后就寫出這個(gè)公式。感覺沒有學(xué)過這個(gè)公式呀,謝謝老師!
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-05 11:29
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同學(xué)你好,老師在這里討論的是VaR的波動(dòng)率問題,所以沒有考慮μ,實(shí)際上μ不管取什么樣的值都不影響波動(dòng)率。所以老師這里省略了沒有寫μ。
