xy
2021-03-05 13:14第638題，請解釋下各個選項
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2021-03-05 19:57
該回答已被題主采納
同學你好，
style drift指的是風格漂移，要么是基金經(jīng)理承擔風險的類型發(fā)生了變化，要么是基金經(jīng)理承擔風險的量（主要是杠桿）發(fā)生了變化
第一個：R2在這里并沒有什么作用，R2提高只是說明了自變量對因變量的解釋力度上升了，卻不能體現(xiàn)基金經(jīng)理投資風格的改變，所以這個說法是不對的。
第二個：投資金額由70m變到430m，投資金額大幅增加，說明承擔風險的量發(fā)生了改變。即風格變化。
第3個，只是基金經(jīng)理把資金從原先投資歐洲轉移到了非洲而已，這個基金本來就是一個global macro型的基金，本來就是在多個國家之間進行交易的，這個并沒有發(fā)生風格漂移。
第四個：基金經(jīng)理對印度市場充滿信心，所以就打算重倉，由原來的5%，變?yōu)?0%。這也是量的改變，即風格變化
0
0
0
0
