王同學(xué)
2021-03-05 15:08這里的sigma是anuual basis point volitility,,,而dt按月算的,sigma 不用初一根號(hào)12么?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-08 11:36
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同學(xué)你好,σ是以基點(diǎn)為單位的年波動(dòng)率,dt是以年作為時(shí)間單位。本題t=1/12,代表1/12年,σ乘以根號(hào)下1/12,就是這一個(gè)月的波動(dòng)項(xiàng)。
