frr0717
2018-04-17 14:33官網(wǎng)有個題目, Royappa suggests that the macroeconomic model with supply-side analysis using the Ibbotson–Chen format provides a better estimate for BTP’s risk premium. 公式是: [(1 + EINFL)(1 + EGREPS)(1 + EGPE) ? 1] + EINC ? Expected risk-free rate 請問Ibbotson–Chen format這個考點哪里? 謝謝 題目是官網(wǎng)的練習(xí)題.
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
金程教育Alfred助教
2018-04-17 15:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個知識點主要是考計算的,也就是把每一項都告訴你,讓你算一下Equity risk premium
-
追問
這個神馬神馬chen format講義上那一頁有的呢?
-
追答
在30頁左右 講Equity risk premium的地方 這個format也叫做Supply-Side Estimates (Macroeconomic Model)
-
追問
這三個名稱都是它?
-
追答
恩 是的
