Squirtle
2021-03-05 18:28老師您好，我想問下這里面的spreading指的是什么的spreading？可以具體講一下這道題嗎？謝謝！
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-03-09 14:07
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同學你好，請問你說的spreading在哪里？
這道題讓我們判斷是否有無風險的套利機會，這里既有債券，又有CDS，我們可以將這兩者結合在一起，構造無風險組合，買入債券，對應的收益是8%，買入CDS，付出去的保費是1.5%，所以這個無風險組合的收益是8%-1.5%=6.5%，而市場上對應的無風險利率是4.6%，所以我們可以去銀行借錢，對應的借錢的成本是4.6%，拿借到的錢去投資債券和CDS，可以凈賺1.9%的收益，所以這道題的答案選擇A選項
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