宋同學(xué)
2021-03-05 20:29自己算的二叉樹在date1的第一個(gè)概率不是1.9442%，這個(gè)概率不應(yīng)該是f(1,1)乘以e的一倍代爾塔嗎？麻煩老師幫忙計(jì)算一遍，看我的計(jì)算是否有問題。
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2021-03-08 10:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，我們?cè)跇?gòu)建利率二叉樹的時(shí)候?qū)W過，在構(gòu)建好利率二叉樹之后要做一定的估值模擬，參考市場(chǎng)上的價(jià)格做利率調(diào)整，因此用即期利率推算出來的forward rate和實(shí)際的利率二叉樹節(jié)點(diǎn)有些許區(qū)別。因此你是不能用f(1.1)來進(jìn)行計(jì)算的，二叉樹上給你多少，就用多少，不要驗(yàn)證。
希望我的回答對(duì)你有幫助噢~考試奧利給~
請(qǐng)為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】，讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
0
0
0
0
