宋同學
2021-03-05 20:29自己算的二叉樹在date1的第一個概率不是1.9442%，這個概率不應該是f(1,1)乘以e的一倍代爾塔嗎？麻煩老師幫忙計算一遍，看我的計算是否有問題。
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1個回答
Sherry Xie助教
2021-03-08 10:08
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同學你好，我們在構建利率二叉樹的時候學過，在構建好利率二叉樹之后要做一定的估值模擬，參考市場上的價格做利率調整，因此用即期利率推算出來的forward rate和實際的利率二叉樹節(jié)點有些許區(qū)別。因此你是不能用f(1.1)來進行計算的，二叉樹上給你多少，就用多少，不要驗證。
希望我的回答對你有幫助噢~考試奧利給~
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