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2021-03-05 22:45老師,本題題干提到了關(guān)于半年期付coupon的要求,和futures的到期時(shí)間是九月一日,那跟上一個(gè)coupon date差了3個(gè)月,是否求CTD時(shí),需要對(duì)conversion factor做相應(yīng)時(shí)間上的調(diào)整?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-08 15:07
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同學(xué)你好,不用。
CF已經(jīng)是調(diào)整過后的了。給了就直接用
