18****66
2021-03-06 00:43老師,如果本題問(wèn)的是long position,那如果利率低于6%,對(duì)于long方是否應(yīng)該選久期較大,也就是時(shí)間較長(zhǎng)而coupon較小的呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-08 09:48
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同學(xué)你好,
CTD債券本身是站在空頭放的角度去考慮問(wèn)題的。所以才會(huì)有成本最低。
不考慮買(mǎi)方的角度
