Tony Long
2021-03-06 15:55regime switching是把不同時區(qū)的波動率區(qū)分開嗎?我看講義的文字是說,因為市場事件造成的波動率突變的現(xiàn)象叫regime switching
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1個回答
Adam助教
2021-03-08 15:27
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同學你好,
這是一種建模方式,把發(fā)生突變的波動率進行處理,分開考慮。即所謂的波動率轉(zhuǎn)換
