國同學(xué)
2021-03-06 16:24請(qǐng)問老師，這題中的joint probability of PD公式是什么？在哪門課哪里有呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-08 10:17
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同學(xué)你好，因?yàn)檫@兩個(gè)投資組合并不是獨(dú)立的，所以不能用P（AB）=P（A）*P（B），這里用到的公式是cov（A，B）=E（AB）-E（A）E（B），違約和不違約可以看作是0-1分布，所以P（AB）=E（AB）。P（A）P（B）=E（A）E（B），所以P（AB）=Cov（A，B）+P（A）P（B）。
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追問
老師，該公式是信用風(fēng)險(xiǎn)中的這個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎？
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追答
是的，按照我說的方法一級(jí)定量分析也有講到。
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