潘同學(xué)
2021-03-06 17:10這道題為什么不用APT模型計(jì)算呢?如何想到treynor ratio?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-08 14:01
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同學(xué)你好,題目中寫了是單因素模型,并且是well-diversified的投資組合,treynor ratio適用于衡量充分分散化的投資組合。
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追問(wèn)
那APT模型在什么時(shí)候用?
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追答
APT模型是多因素的套利模型,當(dāng)出現(xiàn)多因素、套利就可以考慮用APT模型。
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回復(fù)Yvonne:那TR算的實(shí)際上是“收益率”,那用APT算出來(lái)的也是“收益率”嗎
