梁同學(xué)
2021-03-06 18:37在這個(gè)套利例題里,F(xiàn)wd 是 premium, 理論上應(yīng)該short base currency AUD, 為什么算出的結(jié)果確是short BRL,是因?yàn)檫@兩個(gè)國家的利率差沒有那么大嗎?
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-03-08 10:50
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同學(xué)你好!
是的,carry trade最好是兩個(gè)利率相差較大、匯率幾乎不變時(shí)才有更大的獲利可能,否則可能會發(fā)生虧損,這里是一個(gè)很好的例子。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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