Silvia
2021-03-06 21:38老師,在算TEV的時候,應該是先算出每個TE(Rp-Rb),再求平均,然后用∑(TE-平均數)的平方,除以n-1,最后開根號。但為什么講義里公式分子都是直接Rp-Rb的平方和呢?這樣計算結果不一樣呀
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Yvonne助教
2021-03-08 13:32
該回答已被題主采納
同學你好,這里講義是20版的原版書內容,后來出的21版原版書里面直接把下面的公式刪除了,默認tracking error volatility的公式就是σ(Rp-Rb),也就是計算Rp-Rb的標準差。
