張同學(xué)
2021-03-07 01:53你好老師 1.為什么97可以推出3% 2.為什么要調(diào)整 3.為什么不調(diào)整就用不了土性調(diào)整公公式 4.這種題考的概率大嗎，是否需要掌握
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-03-08 13:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
1：這是歐洲美元期貨報(bào)價特點(diǎn)。FQ=100×（1-F_t）
假設(shè)現(xiàn)在有一個歐洲美元期貨，鎖定的利率是2%，那么這時候的報(bào)價就是100*（1-2%）=98。
23：這是凸性調(diào)整公式的要求。
凸性調(diào)整公式中：利率均為連續(xù)復(fù)利。
而歐洲美元期貨，是一個季度復(fù)利。
4：概率不大，建議了解，以前是考過
0
0
0
0
