鄭同學
2021-03-07 05:03老師您好， 我想請問一下， 1，關(guān)于對沖完gamma，之后產(chǎn)生了新的delta，如果此時再對沖干凈delta，第二次對沖delta的操作不會再產(chǎn)生新的gamma嗎，如此往復豈不是一個死循環(huán) - - 2.cindy老師提到，因為theta是測量時間流逝所導致權(quán)費變化的一種因子，又因為時間不可控所以不算是風險因子，那么其他的希臘字母delta，gamma，rou算風險因子嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-03-08 17:45
該回答已被題主采納
同學你好，
1：關(guān)于對沖完gamma，之后產(chǎn)生了新的delta，如果此時再對沖干凈delta，要使用無gamma的資產(chǎn)。
這樣一來就 不會產(chǎn)生新的gamma。
2：你的描述不準確。
delta對應的是：S，S是風險因子。
rou對應的是利率，利率是風險因子。
而gamma研究的delta與S 的關(guān)系。
-
追問
我懂了 謝謝老師
-
追答
沒事，不客氣哈
0
0
1
1
