鄭同學(xué)
2021-03-07 05:03老師您好， 我想請(qǐng)問一下， 1，關(guān)于對(duì)沖完gamma，之后產(chǎn)生了新的delta，如果此時(shí)再對(duì)沖干凈delta，第二次對(duì)沖delta的操作不會(huì)再產(chǎn)生新的gamma嗎，如此往復(fù)豈不是一個(gè)死循環(huán) - - 2.cindy老師提到，因?yàn)閠heta是測(cè)量時(shí)間流逝所導(dǎo)致權(quán)費(fèi)變化的一種因子，又因?yàn)闀r(shí)間不可控所以不算是風(fēng)險(xiǎn)因子，那么其他的希臘字母delta，gamma，rou算風(fēng)險(xiǎn)因子嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-08 17:45
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同學(xué)你好，
1：關(guān)于對(duì)沖完gamma，之后產(chǎn)生了新的delta，如果此時(shí)再對(duì)沖干凈delta，要使用無gamma的資產(chǎn)。
這樣一來就 不會(huì)產(chǎn)生新的gamma。
2：你的描述不準(zhǔn)確。
delta對(duì)應(yīng)的是：S，S是風(fēng)險(xiǎn)因子。
rou對(duì)應(yīng)的是利率，利率是風(fēng)險(xiǎn)因子。
而gamma研究的delta與S 的關(guān)系。
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追問
我懂了 謝謝老師
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追答
沒事，不客氣哈
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