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2021-03-07 14:04為什么這種方法得出來的結(jié)果更加stable diversify?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2021-03-08 11:01
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同學(xué)你好,可以看下圖解析,這出自于《三級沖刺筆記》。傳統(tǒng)MVO對于input是非常敏感的,因此input小幅變動會導(dǎo)致資產(chǎn)配置的大幅變動,而reverse MVO就不會有這種情況,它對于input就不會那么敏感,也就意味著更加穩(wěn)定,受input影響較小。
