陳同學(xué)
2021-03-07 15:21基差風(fēng)險(xiǎn)考慮的是期限和標(biāo)的資產(chǎn)。一般合約期限和想要的對(duì)沖期限一致基差小，同樣的標(biāo)的資產(chǎn)基差小。同樣的期限和標(biāo)的資產(chǎn)，遠(yuǎn)期比期貨的對(duì)沖效果好，因?yàn)檫h(yuǎn)期合約是定制性的，而期貨則是標(biāo)準(zhǔn)化的
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-08 14:00
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同學(xué)你好，理解的正確。
請(qǐng)問(wèn)有什么疑問(wèn)呢
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回復(fù)Adam：那這樣購(gòu)買3個(gè)月的futures也是可以的呀，二個(gè)月的時(shí)候我賣出就行，只是不能買3個(gè)月的contract，因?yàn)槟菢泳椭荒?個(gè)月才能賣了。所以AB都是對(duì)的呀
