Silvia
2021-03-07 16:08老師，關(guān)于滾動對沖，例題說是在短期合約到期前用更長期限的合約替代，但是圖二里，當(dāng)?shù)谝欢魏霞s臨近到期前平倉時，long了第二段合約，這時第一段合約的時間已經(jīng)過了呀，第二段合約的到期時間不是應(yīng)該和第一段到期時間一樣嗎，為什么可以叫用更長期限的合約替代呢？比如一直用3個月的合約滾動對沖，那合約期限沒變呀
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-08 13:49
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同學(xué)你好，這里說的是到期時間更遠的，不是說合約期限更長的，比如同樣是三個月的遠期合約，從0時刻看0*3就是三個月后到期，3*6就是從第三個月開始，六個月后到期。
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