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2021-03-07 21:57請(qǐng)問課程中老師說(shuō)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用的是return distribution,信用風(fēng)險(xiǎn)用的是loss distribution,這兩個(gè)分布有什么區(qū)別嗎,return不可以認(rèn)為是負(fù)的loss嗎?
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-09 14:53
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同學(xué)你好，老師這里說(shuō)的應(yīng)該是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用的是loss distribution，信用風(fēng)險(xiǎn)用的是return distribution。因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注的是資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生的損失，但是信用風(fēng)險(xiǎn)是我方出現(xiàn)了收益，對(duì)方才有可能對(duì)你違約，所以信用敞口實(shí)際上是收益的部分，也就是應(yīng)該對(duì)收益建模。
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回復(fù)Jenny：老師，我理解您的意思是視頻里楊老師說(shuō)反了是么
