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2021-03-07 22:03老師好,TEV為什么是用(Rp-Rb)的標(biāo)準(zhǔn)差計算的?
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1個回答
Adam助教
2021-03-08 17:32
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同學(xué)你好,這個本身就是TEV最開始的定義呀。
這個在一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)時就已經(jīng)講過了。
TEV的一個意思就是:portfolio的收益與benchmark收益的差值,的標(biāo)準(zhǔn)差。
