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2021-03-07 22:50老師，殘差的方差為什么是方差？能講一下推導(dǎo)過程嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-08 13:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不是很明白你的意思，什么叫做殘差項(xiàng)的方差是方差??？
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追問
視頻中的這個(gè)公式是怎么推導(dǎo)出來的？
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追答
同學(xué)你好，Yt等于截距加上殘差1+ 殘差2+...+殘差t，截距是常數(shù)，方差尾0， 而殘差項(xiàng)是白噪聲，所以每個(gè)殘差的方差都是sigma平方，殘差項(xiàng)直接又沒有相關(guān)性，所以直接等于t個(gè)sigma平方加總。
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