蔡同學(xué)
2018-04-17 16:13請(qǐng)問(wèn)session8，講義第87頁(yè)，“ratio of excess return to MCTR”，這個(gè)ratio的分子，應(yīng)該是某一資產(chǎn)i的return，減去risk free rate吧？也即Ri?Rf。紀(jì)老師課上講的是portfolio return，即Rp?Rf。請(qǐng)問(wèn)哪種理解是對(duì)的，多謝！
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-04-17 17:20
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同學(xué)你好。
這兩個(gè)其實(shí)是等價(jià)的。單一資產(chǎn)，其實(shí)可以看成一個(gè)特殊的portfolio，這個(gè)時(shí)候在其他資產(chǎn)里面的占比都是0，只有在某個(gè)資產(chǎn)里面的占比是100%。
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