徐同學(xué)
2021-03-08 15:00老師請(qǐng)問(wèn) par curve 與spot curve是什么關(guān)系 為什么可以用spot curve 推算出來(lái) spot curve是一系列零息債券這個(gè)我知道，par curve有點(diǎn)不太懂
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-03-09 10:02
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
因?yàn)閜ar curve是由那些價(jià)格與面值相等(selling at par)的債券所構(gòu)成的收益率曲線。所以coupon rate就應(yīng)該是折現(xiàn)率。par rate和 spot rate都是折現(xiàn)率。比如當(dāng)我們已知spot rate：s1和s2, N=2, PV=FV=100,自然是可以求出PMT的，也就是coupon，那么對(duì)于par curve來(lái)說(shuō)：coupon rate=par rate，因此par rate可以通過(guò)spot rate來(lái)求出。所以說(shuō)Par curve可以從spot curve中獲得的。
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