加同學(xué)
2021-03-08 16:09沒太聽懂老師這里說“Jump-to-default”為什么要用高一點(diǎn)的置信水平,要用99.9%而不是99%。請(qǐng)老師幫忙解釋一下,謝謝!
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-09 10:18
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同學(xué)你好,因?yàn)檫`約這件事不是經(jīng)常發(fā)生,如果設(shè)置為99%的VaR,可能VaR等于0,或者是一個(gè)損失不太大的數(shù)據(jù),所以要設(shè)置為99.9%的VaR,這樣可以得到更大的VaR值。
