海同學(xué)
2021-03-08 21:35key rate '01s 與 key rate duration 是正負(fù)號(hào)究竟是怎樣的?老師說key rate '01s=v1-v0,可是書上公式前面有負(fù)號(hào),key rate '01s=- key rate duration*V0*0.0001?前面那個(gè)負(fù)號(hào)對(duì)嗎?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-09 13:26
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同學(xué)你好,
KR01實(shí)際上就是DV01.
DV01=MD*P*0.0001.
都不帶正負(fù)號(hào)。
MD=-deltap/P/deltay。
也就是:KR01=key rate duration*P*0.0001
