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2021-03-08 23:27樣本的自協(xié)差遷建前面有講到么？這個公式啥意思
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-09 15:22
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同學你好，這個其實就是協(xié)方差的變形，協(xié)方差covariance研究的是x和y兩個變量之間的相關變化，自協(xié)方差研究的是單一變量，比如x或者y，和它自己滯后項之間的相關變化。
公式表示的意思就是自協(xié)方差等于【yi和y均值之間的差異】和【它滯后項yi-h和y之間均值的差異】的乘積的期望值。
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