賽同學(xué)
2021-03-09 12:00請問老師, 對于到期期限對期權(quán)價值的影響,應(yīng)該是歐式還是美式看跌期權(quán)在股票價格跌到零(或者說DEEP IN THE MONEY)的時候和到期期限負相關(guān)? PPT上寫的是EUROPEAN PUT, 但是視頻里面又說是AMERICAN PUT
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-03-09 18:05
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└(^o^)┘同學(xué)你好,感謝您耐心的等候!~
應(yīng)該是“歐式期權(quán)”,合約距離到期日的時間長短與期權(quán)價值的關(guān)系,可正可負。
由于美式期權(quán)可以提前行權(quán),在CFA一級衍生品中通常以歐式期權(quán)為研究對象,而不是美式期權(quán)。
