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2021-03-09 16:58請(qǐng)教老師，這道題的解題思路是什么呢？ 或者說(shuō)想考察什么知識(shí)點(diǎn)呢？ 為了應(yīng)對(duì)歐元下跌，所以需要一個(gè)策略在歐元跌的時(shí)候能賺錢……之后怎么理解呢？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-09 17:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里說(shuō)的不錯(cuò)：為了應(yīng)對(duì)歐元下跌，所以需要一個(gè)策略在歐元跌的時(shí)候能賺錢。
其實(shí)問(wèn)的就是對(duì)沖組合下降的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該用什么衍生品，期權(quán)費(fèi)多少？首先排除AD選項(xiàng)，因?yàn)閷?duì)沖方向做反了，B選項(xiàng)優(yōu)于C，因?yàn)锽是買入一個(gè)權(quán)利，我的自主性更大一些，C是賣出看漲期權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)比較大
是這樣的組合價(jià)值是10m歐元
注意題干后面信息是的是：下列的報(bào)價(jià)是usdollar per eur
一個(gè)期權(quán)費(fèi)（也就是對(duì)沖一單位eur，需要一個(gè)期權(quán)，這一個(gè)期權(quán)的費(fèi)用是0.022usd）
直接相乘就可以啦。就可以算出總的費(fèi)用。
這題實(shí)際上就是想考察：選用什么樣的期權(quán)，期權(quán)總費(fèi)用是多少
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