黃同學(xué)
2021-03-09 17:30老師請問這個P(AB)的式子是怎么列出來的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-09 18:01
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同學(xué)你好,這里因?yàn)閮蓚€投資組合之間存在相關(guān)性,所以兩個投資組合并不獨(dú)立,P(AB)=COV(A,B)+P(A)P(B),具體的公式會在第二門課信用風(fēng)險講到。
