胡同學
2021-03-09 18:15請問下題干中的tracking error 該如何判斷什么時候是表示的是波動率什么時候表示的是收益率?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-10 09:26
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同學你好,考試中出現(xiàn)的一般都是tracking error volatility,很少有要求計算簡單的兩者之差的情況。
