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2021-03-09 18:24老師,這里美式看漲期權(quán)的下限,是不是不太對(duì)呢?因?yàn)槊朗?,隨時(shí)行權(quán),所以K不用折……應(yīng)該是S0減去K吧?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-10 10:33
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同學(xué)你好,
沒錯(cuò)哦。
美式看漲期權(quán),在沒有紅利的情況下,是不會(huì)提前行權(quán)的。
所以這個(gè)時(shí)候和歐式是一樣的,
所以下限是S0-PVK.
