189****7131
2021-03-09 20:54把日波動轉(zhuǎn)化成年波動的話還是乘以天數(shù)20，這樣單位不就不統(tǒng)一了嗎，這樣沒問題嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-03-10 11:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，轉(zhuǎn)化成年波動是乘以260, 260是沒有單位的，所以不會影響百分比的單位。20是公式里的n-1的部分。
-
追問
年波動 * 天數(shù)，這樣不會很奇怪嗎
-
追問
一般不應(yīng)該是年波動 * 多少分之一年這樣嗎
-
追答
同學(xué)你好，不是年波動*天數(shù)，而是日波動率*天數(shù)，在咱們基礎(chǔ)課上，倒數(shù)第二章給大家介紹過平方根法則的轉(zhuǎn)換，這個題目考的其實就是這個公式：σ_annual=√252×σ_daily， 只不過這里題目說了一年的交易日是260天，不是252天，所以乘以根號260不是根號252.
0
0
0
0
