LYJ
2021-03-09 21:20SR是相對(duì)離散指標(biāo)還是絕對(duì)離散？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-03-10 10:35
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└(^o^)┘同學(xué)你好，感謝您耐心的等候！~
sharpe ratio是期望收益率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差然后除以標(biāo)準(zhǔn)差，所以代表的是1單位標(biāo)準(zhǔn)差的超額收益率收益率，也就是說(shuō)本質(zhì)是在描述收益，而不是離散程度（dispersion），所以不屬于relative dispersion或者absolute dispersion。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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